Scénarios économiques et techniques d'allocation d'actifs - Applications aux assurances et aux fonds de pension

Alaeddine Faleh

Frédéric Planchet

(Auteur)

,

Didier Rullière

(Auteur)

,

Edith Jousseaume

(Préfacier)

Note moyenne 
Alaeddine Faleh - Scénarios économiques et techniques d'allocation d'actifs - Applications aux assurances et aux fonds de pension.
Le présent ouvrage, inspiré principalement des travaux de thèse de doctorat d'A Faleh, est consacré aux modèles d'allocation stratégique d'actifs... Lire la suite
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Résumé

Le présent ouvrage, inspiré principalement des travaux de thèse de doctorat d'A Faleh, est consacré aux modèles d'allocation stratégique d'actifs et à leurs applications pour la gestion des réserves financières dans un cadre de gestion actif-passif. Les approches développées pour les fonds de retraite peuvent également être adaptées au cadre d'une allocation d'actifs d'une société d'assurance. S'inscrivant dans une démarche de continuité avec plusieurs livres sur l'ALM publiés dans la collection AAA, notamment celui de Le Vallois et al, ce travail se distingue par l'attention toute particulière portée aux techniques récentes d'allocation d'actifs et les aspects de mise en oeuvre correspondante.
Deux points particuliers font ainsi l'objet d'un examen approfondi : d'une part les générateurs de scénarios économiques (GSE) utilisés pour la modélisation des fluctuations des actifs financiers sur le long-terme puis, dans un deuxième temps, les modèles proposés pour l'élaboration de l'allocation d'actifs elle-même. A chaque fois les aspects théoriques précédent la mise en oeuvre opérationnelle sur des exemples.
Plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, il constitue une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par les questions d'ALM dans un contexte d'assurance ou de retraite (auditeurs, consultants, investisseurs).

Sommaire

  • PRESENTATION DES GSE
    • Présentation théorique
    • Mise en oeuvre
    • Mesure de qualité
  • CONSTRUCTION D'UN GENERATEUR DE SCENARIOS ECONOMIQUES
    • Conception et composantes
    • Calibrage
    • Projection des scénarios
  • LES MODELES D'ALM CLASSIQUES
    • Immunisation du portefeuille
    • Modèles basés sur le surplus
    • Etude de l'allocation d'actifs dans le cadre de la stratégie Fixed-Mix
  • ALLOCATION STRATEGIQUE D'ACTIFS ET MODELES D'ALM DYNAMIQUE
    • Allocation stratégique d'actifs dans le cadre des modèles classiques d'ALM dynamique
    • L'allocation stratégique d'actifs dans le cadre de la programmation stochastique
    • Nouvelle approche d'ALM par la discrétisation des scénarios économiques

Caractéristiques

  • Date de parution
    03/09/2012
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    978-2-7178-6484-7
  • EAN
    9782717864847
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    276 pages
  • Poids
    0.515 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 1,8 cm

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À propos de l'auteur

Biographie d'Alaeddine Faleh

Alaeddine Faleh, Docteur en sciences de gestion, diplômé de l'Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA) de l'Université Lyon I et d'HEC (Tunisie), est en charge d'études quantitatives et financières à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Didier Rullière, membre agrégé de l'Institut des Actuaires, Docteur en sciences de gestion, est Maître de conférences à l'ISFA. Frédéric Planchet, membre agrégé de l'Institut des Actuaires, Docteur HDR en sciences de gestion, est associé chez WINTER & Associés et Professeur associé à l'ISFA.

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