Cette 2e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques...
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Résumé
Cette 2e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.
Sommaire
L'ANALYSE CLASSIQUE DES SERIES CHRONOLOGIQUES
L'analyse de la saisonnalité
Prévision d'une série chronologique
TRAITEMENT DES SERIES TEMPORELLES, REALISATIONS DE PROCESSUS ALEATOIRES
Processus aléatoires stationnaires et processus Arma
Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Les processus aléatoires non stationnaires
L'identification des processus ARMA
L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
Processus à mémoires longues et processus non linéaires
Régis Bourbonnais est Maître de Conférences à l'Université de Paris-Dauphine et chercheur à Eurisco. Michel Terraza est Professeur à l'Université de Montpellier I et chercheur au Lameta.