Gestion des risques et institutions financières - Grand Format

5e édition

Note moyenne 
Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels.... Lire la suite
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Résumé

Ouvrage de référence internationale, le manuel de John Hull est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles comme aux professionnels. Les 29 chapitres présentent et analysent de manière synthétique et concrète : - les principes, la mesure et les techniques de gestion des risques financiers et opérationnels ; - les fondements et implications de la réglementation des institutions financières en Amérique du Nord et en Europe.
L'auteur intègre les dernières réglementations concernant les banques (Bâle III) et les compagnies d'assurance (Solvency II) avec en toile de fond les leçons tirées de la crise ? nancière. La présentation des développements mathématiques est didactique et accompagnée de nombreuses applications pratiques. Un soin particulier a été apporté pour limiter les prérequis, de sorte que les développements restent accessibles au plus grand nombre.
Les exemples numériques utilisent des données réelles observées sur les marchés, accessibles en ligne sur le site de l'auteur. Bon nombre d'évaluations d'actifs ? nanciers peuvent être reconstruites grâce à l'utilisation du logiciel "RMFI/derivagem" que l'auteur met à disposition sur son site. Les annexes de ? n d'ouvrage établissent un lien avec ce ? chier Le lecteur peut tester sa compréhension des notions présentées tout au long du manuel.
Chaque chapitre se conclut par des exercices, des problèmes et études de cas qui illustrent les thèmes abordés. L'ouvrage en compte 500, dont près de 400 proposés avec leur corrigé En ? n, cette traduction comporte un glossaire français-anglais composé de quelques 600 références. Les principales nouveautés de cette cinquième édition : - un nouveau chapitre sur l'innovation ? nancière et les FinTechs ; - la mise à jour du risque opérationnel pour tenir compte des changements de la réglementation ; - l'évolution de la réglementation concernant les marchés dérivés de gré à gré; - une présentation remaniée de l'évaluation de la VaR et de la notion d'Expected Shortfall.

Caractéristiques

  • Date de parution
    31/08/2018
  • Editeur
  • ISBN
    978-2-326-00128-2
  • EAN
    9782326001282
  • Format
    Grand Format
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    730 pages
  • Poids
    1.095 Kg
  • Dimensions
    17,0 cm × 24,0 cm × 2,7 cm

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L'éditeur en parle

L'ouvrage de référence le plus complet dans ce domaine. Grande richesse à la fois théorique et pratique apportée par un expert mondial. Adaptation aux spécificités françaises et européennes.

À propos des auteurs

John Hull est professeur de finance (produits dérivés et gestion du risque) à la Joseph L. Rotman School of Management à l'université de Toronto au Canada. Il est l'auteur, entre autres, d'un manuel qui fait autorité en matière de marché, Options, futures et autres actifs dérivés ainsi que de nombreux articles de recherche. Par ailleurs consultant, il a conseillé de nombreuses institutions financières en Amérique du Nord, au Japon et en Europe.
Pierre Gruson est professeur de finance à Kedge Business School, où il est responsable de la spécialisation Banque-Finance-Assurance. Auteur de plusieurs ouvrages sur les marchés financiers, ses enseignements traitent de la finance de marchés et de la gestion des risques financiers. Ses recherches actuelles portent sur l'endettement public, la dette des entreprises et les instruments financiers de taux d'intérêt.
Outre des articles académiques, il intervient régulièrement dans la presse spécialisée et les journaux économiques.

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