Inférence et prévision en grandes dimensions

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Denis Bosq - Inférence et prévision en grandes dimensions.
Cet ouvrage a pour but d'étudier l'inférence et la prévision statistique lorsque les données et (ou) le paramètre sont en grande dimension, éventuellement... Lire la suite
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Résumé

Cet ouvrage a pour but d'étudier l'inférence et la prévision statistique lorsque les données et (ou) le paramètre sont en grande dimension, éventuellement infinie ; en particulier quand les données sont des courbes et (ou) le paramètre est une fonction. Les deux premiers chapitres sont consacrés à la Théorie générale de la prévision statistique, considérée comme une extension de la Théorie de l'estimation. On s'intéresse ensuite à l'estimation fonctionnelle et aux tests fonctionnels en mettant l'accent sur les méthodes de projection, éventuellement adaptative. Les estimateurs obtenus permettent de construire des prédicteurs non paramétriques pour des processus à temps discret ou continu. Enfin on étudie les processus linéaires en dimension infinie et leur application à la prévision des processus à temps continu. Les méthodes de prévision présentées ici ont donné lieu à de nombreuses applications pratiques.

Caractéristiques

  • Date de parution
    05/04/2005
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7178-5009-0
  • EAN
    9782717850093
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    194 pages
  • Poids
    0.35 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 1,2 cm

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À propos de l'auteur

Biographie de Denis Bosq

Denis BOSQ est Professeur à l'Université Paris 6. Il a publié une centaine de travaux sur la Statistique non paramétrique et la Statistique des processus, et a écrit cinq livres. Il est éditeur en chef de " Statistical inférence for stochastic processes " et des " Annales de l'ISUP ".

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