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Au cours d'un reportage sur les Russes réfugiés à Paris, le journaliste espagnol Chaves Nogales rencontre Juan Martínez. Ce danseur de flamenco lui raconte comment, après avoir triomphé dans des cabarets d'Europe centrale, sa compagne Sole et lui se sont fait surprendre en Russie par la révolution d'octobre 1917. Faute de pouvoir quitter le pays, ils en ont subi les rigueurs, et celles de la sanglante guerre civile qui a sévi à Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev.
Fasciné par l'intensité et l'humanité de ce récit, Manuel Chaves Nogales le publie en feuilleton dans le journal Estampa en 1934 avant d'en tirer un livre. Dans Le Double Jeu de Juan Martínez défilent, sur fond d'atrocités, des personnages à la fois authentiques et romanesques : artistes et assassins, ducs russes prodigues et espions allemands, sans oublier les inévitables spéculateurs.