Les produits financiers dérivés - Méthodes d'évaluation

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Pascal François - Les produits financiers dérivés - Méthodes d'évaluation.
Les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises... Lire la suite
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Résumé

Les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises et un placement spéculatif à fort effet de levier pour les investisseurs. Cet ouvrage, centré sur les outils d'évaluation des produits dérivés (calcul stochastique, méthodes numériques, approches en temps discret et continu), analyse successivement : les notions de base ; le principe d'évaluation par arbitrage et l'approche Black-Merton-Scholes (avec un accent sur la gestion d'un portefeuille de dérivés, sur les options américaines et exotiques) ; les taux d'intérêt stochastiques, méthodes numériques, modélisation de la volatilité et autres dynamiques pour l'actif sous-jacent ; des thèmes plus spécifiques tels les swaps, le risque de crédit et l'évaluation des titres d'entreprises en tant qu'options. Des exercices d'application sont proposés à chaque fin de chapitre et plusieurs codes Mathematica sont fournis.

Sommaire

  • NOTIONS FONDAMENTALES
    • Principales définitions
    • Arbitrage avec les contrats à terme
    • Arbitrage avec les options
    • Spéculation avec les options
  • MODELÉ DE DIFFUSION
    • Dynamique gaussienne
    • Le modèle de Black-Merton-Scholes
    • Approche en temps discret
    • Gestion d'un portefeuille de dérivés
    • Options américaines
    • Options exotiques
  • EXTENSION DU MODELÉ DE BLACK-MERTON-SCHOLES
    • Taux d'intérêt stochastiques
    • Méthodes numériques
    • Modélisation de la volatilité
    • Autres dynamiques du sous-jacent
  • THÈMES SPÉCIFIQUES
  • SWAPS
    • Risque de crédit
    • Options et finance d'entreprise
  • CODES ET CORRIGES
    • Codes mathématica
    • Corrigé des exercices

Caractéristiques

  • Date de parution
    08/09/2005
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-10-049371-X
  • EAN
    9782100493715
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    363 pages
  • Poids
    0.64 Kg
  • Dimensions
    17,0 cm × 24,0 cm × 2,0 cm

Avis libraires et clients

À propos de l'auteur

Biographie de Pascal François

Diplômé de l'Essec, docteur en Sciences de gestion de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, P. François est professeur de finance à HEC Montréal après avoir été professeur à l'Edhec.

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