Options, contrats à terme et gestion des risques. Analyse, évaluation, stratégies, 2ème édition

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Yves Simon et Mondher Bellalah - .
Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants... Lire la suite
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Résumé

Les risques de change, de taux d'intérêt et de variation des cours boursiers sont une préoccupation majeure des institutions financières, des gérants de fonds et de nombreuses entreprises industrielles et commerciales. La gestion de ces risques est une activité stratégique qui a fait des progrès considérables grâce au développement des produits dérivés. Cet ouvrage présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers et les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrats à terme et options) quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Il analyse l'efficacité et les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés. Il aborde, enfin, la gestion en temps réel des risques financiers.

Sommaire

  • LA PRESENTATION DES PRODUITS DERIVES
    • Les caractéristiques des instruments dérivés et le développement des marchés
  • L'EVALUATION DES ACTIFS DERIVES
    • L'évaluation des contrats à terme
    • L'évaluation des options
  • LA GESTION DES RISQUES PAR LES INSTRUMENTS DERIVES SUR ACTIONS ET SUR INDICES BOURSIERS
    • Les options sur actions
    • Les contrats à terme sur indices boursiers
    • Les options sur indices et les options sur contrats à terme d'indices
  • LA GESTION DES RISQUES PAR LES INSTRUMENTS DERIVES SUR LES TAUX DE CHANGE ET LES TAUX D'INTERET
    • Les produits dérivés sur le change
    • Les instruments dérivés sur les taux d'intérêt à court terme et sur les obligations
    • Les options de taux, les options sur obligations et les options sur contrats à terme d'obligations
  • L'EFFICACITE DES MODELES DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS
    • Les tests de performance des modèles d'évaluation d'options
    • L'estimation des paramètres des modèles d'options et les applications aux données réelles
    • Les modèles d'évaluation d'options et le smile de volatilité
  • LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS EN TEMPS REEL ET DANS UN CADRE DYNAMIQUE
    • Les mécanismes de négociation en temps réel sur les marchés des actifs financiers
    • Les mécanismes de négociation en temps réel sur les marchés des produits dérivés
    • Les options et la gestion stratégique des risques
    • La gestion des risques d'un portefeuille d'options en temps réel

Caractéristiques

  • Date de parution
    26/02/2003
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7178-4578-X
  • EAN
    9782717845785
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    462 pages
  • Poids
    0.715 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 2,6 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Diplômé de l'IHEC de Tunis, docteur en finance de l'Université Paris-Dauphine et agrégé de sciences de gestion, Mondher BELLALAH est professeur de finance à l'Université de Cergy-Pontoise et à l'Université Paris-Dauphine. Il est l'auteur de sept ouvrages et de nombreux articles dans des revues françaises et internationales. Il est consultant et expert auprès de grandes banques et d'institutions internationales. Agrégé de sciences économiques et de gestion et diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales, Yves SIMON est professeur de finance à l'Université Paris-Dauphine. Spécialisé en finance internationale et dans l'étude des marchés dérivés, il a publié de nombreux ouvrages et dirigé l'Encyclopédie des marchés financiers et l'Encyclopédie de gestion.

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