Processus stochastiques et filtrage de Kalman

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Jean-Claude Bertein - Processus stochastiques et filtrage de Kalman.
Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant... Lire la suite
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Résumé

Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman. Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wienner leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant.

Sommaire

    • Notion de processus stochastique
    • Processus du deuxième ordre
    • Processus à accroissements orthogonaux intégral stochastique de Weiener
    • Filtrage de Kalman

Caractéristiques

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À propos de l'auteur

Biographie de Jean-Claude Bertein

Jean-claude Bertein, docteur de l'Université Paris VI, a été ingénieur de recherches à Alcatel. Il est actuellement professeur au département mathématiques et physique de l'ESIEE. Roger Ceschi, ingénieur ENSEA et docteur de l'Université Paris XI, est directeur général de l'ENSEA. Il enseigne la théorie du signal dans différentes écoles d'ingénieurs. Il est l'auteur d'un théorème sur les signaux analytiques.

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