Séries temporelles et modèles dynamiques - E-book - PDF

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Résumé

Présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Cette édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. « Copyright Electre »

Caractéristiques

  • Caractéristiques du format PDF
    • Pages
      664
    • Taille
      165 325 Ko
    • Protection num.
      Digital Watermarking

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