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La bonté, l'ouverture de coeur, la constance en amitié, la bienveillance active sont les vertus de cette femme ; mais elle possède encore une autre grande qualité, qualité rare pour une femme qui s'est vendue et qui est toujours pauvre, c'est le désintéressement, la délicatesse en matière d'argent, le point d'honneur colère qu'elle met à ne vouloir pas être même soupçonnée de recevoir un cadeau. Et il y a à ce sujet une charmante anecdote.
M. de la Chétardie, ami de madame de Mailly, nommé ambassadeur en Moscovie, près de la Czarine, allait prendre congé de la favorite, lui offrant ses services pour la cour où il se rendait. Madame de Mailly, qui n'avait pas de relations dans ce pays lointain, le remerciait, lorsque, faisant réflexion que c'était la contrée d'où venaient les plus belles fourrures, elle le priait de lui faire l'emplette d'une fourrure et de deux toiles de Perse, en lui recommandant que la fourrure et les toiles de Perse n'allassent pas audelà de six cents livres, n'étant pas assez riche pour "se payer du beau" .