Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés des exercices

5e édition

Patrick Roger

(Traducteur)

,

Laurent Deville

(Traducteur)

Note moyenne 
John Hull - Options, futures et autres actifs dérivés - Corrigés des exercices.
30,00 €
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Sommaire

    • Le fonctionnement des marchés de futures
    • La détermination des prix forward et des prix futures
    • Stratégies de couverture par les contrats futures
    • Les marchés de taux d'intérêt
    • Les swaps
    • Le fonctionnement des marchés d'options
    • Les propriétés des options sur actions
    • Les stratégies d'échanges impliquant des options
    • Introduction aux arbres binomiaux
    • Un modèle de fluctuation des cours d'actions
    • Le modèle de Black et Scholes
    • Options sur indices, devises et contrats futures
    • Les lettres grecques
    • Les courbes de volatilité
    • Value at Risk
    • L'estimation des volatilités et des corrélations
    • Les procédures numériques
    • Les options exotiques
    • Modèles et méthodes numériques avancés
    • Martingales, changements de mesure et de numéraire
    • Les dérivés de taux : les modèles de marché standard
    • Les dérivés de taux : la modélisation des taux courts
    • Dérivés de taux : modèles avancés
    • Retour sur les swaps
    • Le risque de crédit
    • Les dérivés de crédit
    • Les options réelles
    • Dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/11/2004
  • Editeur
  • ISBN
    2-7440-7082-3
  • EAN
    9782744070822
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    212 pages
  • Poids
    0.39 Kg
  • Dimensions
    17,0 cm × 24,0 cm × 1,1 cm

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