Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives

Note moyenne 
Antoine Delwarde et Michel Denuit - Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives.
Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant... Lire la suite
45,00 €
Expédié sous 3 à 6 jours
Livré chez vous entre le 19 mai et le 21 mai

Résumé

Cet ouvrage entend fournir aux techniciens de l'assurance, ainsi qu'aux étudiants en sciences actuarielles et financières, les méthodes permettant d'analyser les statistiques de mortalité. Il aborde ainsi en détail la construction de tables de mortalité périodiques (ou du moment) : approches paramétriques, lissage, antisélection... ; l'établissement de tables de mortalité prospectives : modèle de Lee-Carter et variantes, modélisation bayésienne et estimation par MCMC... ; le calcul par rééchantillonnage (bootstrap) des marges d'erreurs sur les indicateurs de mortalité et les valeurs actuarielles comme les primes et les réserves ; la tarification et la gestion actuarielle des rentes viagères. Les techniques présentées seront systématiquement illustrées sur base de données françaises, belges et suisses. Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum grâce à des rappels de démographie et des introductions aux techniques statistiques récentes, comme les méthodes de rééchantillonnage et le Monte Carlo par Chaînes de Markov en analyse bayésienne. Le lecteur doit juste maîtriser les concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique.

Sommaire

  • TABLES DE MORTALITE PERIODIQUES
    • Modélisation stochastiques
    • Modèles paramétriques
    • Lissage des statistiques de mortalité
    • Méthodes d'extrapolation de la mortalité aux grands âges
  • TABLES DE MORTALITE PROSPECTIVES
    • De l'approche transversale à l'approche longitudinale
    • Modèle de Lee et Carter pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives
    • Modèle de Poisson pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives
    • Intervalles de confiance pour les indicateurs de mortalité
  • APPLICATIONS ACTUARIELLES
    • Construction de tables de mortalité réglementaires
    • Tarification et gestion actuarielle des rentes viagères
    • Quelques applications des rentes : vente en viager, conversion de l'usufruit ou réparation des dommages corporels

Caractéristiques

  • Date de parution
    01/12/2005
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7178-5054-6
  • EAN
    9782717850543
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    428 pages
  • Poids
    0.7 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 2,6 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Antoine Delwarde est membre de l'Association Royale des Actuaires Belges, et ingénieur civil diplômé de l'Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve). Il est chercheur à l'Institut des Sciences Actuarielles de l'UCL. Michel Denuit est membre de l'Association Royale des Actuaires Belges, diplômé en sciences mathématiques et docteur en sciences (orientation statistique) de l'Université libre de Bruxelles (ULB, Bruxelles). Il est professeur à l'Institut de Statistique et à l'Institut des Sciences Actuarielles de l'Université catholique de Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve) et professeur invité à l'Institut de Science Financière et d'Assurances de l'Université Claude Bernard de Lyon.

Des mêmes auteurs

Les clients ont également aimé

Derniers produits consultés

45,00 €