Econométrie - Manuel et exercices corrigés

6e édition

Note moyenne 
Régis Bourbonnais - Econométrie - Manuel et exercices corrigés.
Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie... Lire la suite
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Résumé

Exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage. L'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site Internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices. Cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives. Ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.

Sommaire

    • Qu'est-ce que l'économétrie ?.Le modèle de régression simple
    • Le modèle de régression multiple
    • Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
    • Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
    • Les modèles non linéaires
    • Les modèles à décalages temporels
    • Introduction aux modèles à équations simultanées
    • Eléments d'analyse des séries temporelles
    • La modélisation VAR
    • La cointégration et le modèle à correction d'erreur
    • Introduction à l'économétrie des variables qualitatives

Caractéristiques

  • Date de parution
    12/01/2006
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-10-049752-9
  • EAN
    9782100497522
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    344 pages
  • Poids
    0.57 Kg
  • Dimensions
    15,5 cm × 24,0 cm × 2,0 cm

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À propos de l'auteur

Biographie de Régis Bourbonnais

REGIS BOURBONNAIS est maître de conférences et chercheur à EURISCO à l'université Paris-Dauphine.

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