Finance de marché

2e édition

Note moyenne 
Patrice Poncet et Roland Portait - Finance de marché.
Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs... Lire la suite
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Résumé

Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, indices, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit) ; la théorie et la gestion des portefeuilles ; l'appréciation et la couverture des risques de marché et de crédit, tant des positions individuelles que des portefeuilles et des bilans. Cette 2e édition insiste sur les aspects méthodologiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques et accorde une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit. L'ouvrage présente les techniques mathématiques avancées utilisées actuellement par les professionnels en pointe, tout en étant centré sur la logique financière des marchés et l'utilisation pratique des instruments. Il s'adresse aux professionnels de la finance de marché et aux étudiants de niveau masters M1 et M2 (Universités, Grandes écoles d'ingénieurs et de gestion).

Sommaire

  • INSTRUMENTS DE BASE
    • Mathématiques financières de base : taux d'intérêt, actualisation, crédits
    • Le marché monétaire et son compartiment interbancaire
    • Les marchés obligatoires
  • LES CONTRATS A TERME ET LES OPTIONS
    • Les opérations et les contrats à terme
    • Options (I) : présentation générale, relations de parité, concepts fondamentaux et évaluation par le modèle binomial
    • Options (II) : les modèles en temps continu, Black-Scholes et extensions
  • THEORIE ET GESTION DES PORTEFEUILLES
    • Choix dans l'incertain et optimisation des portefeuilles dans un cadre statique : le modèle de Markowitz
    • Le modèle d'équilibre des actifs financiers
    • Modèle d'évaluation par arbitrage (APT) et modèles multi-facteurs
  • LA GESTION DES RISQUES, LE RISQUE DE CREDIT ET LES DERIVES DE CREDIT
    • Simulations de Monte Carlo
    • Value at Risk, Expected Shortfall et autres mesures de risque
    • Le risque de crédit, l'évaluation du risque de crédit : analyse empirique et modélisation

Caractéristiques

  • Date de parution
    26/08/2009
  • Editeur
  • ISBN
    978-2-247-08499-9
  • EAN
    9782247084999
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    1101 pages
  • Poids
    2.012 Kg
  • Dimensions
    19,0 cm × 23,7 cm × 4,5 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Roland Portait est professeur au CNAM et à l'ESSEC. Ingénieur des télécommunications, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et PhD en Finance de la Wharton School. Directeur du master de " Finance de marché et gestion de capitaux " au CNAM et consultant. Auteur de nombreux ouvrages et articles. Patrice Poncet est professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'ESSEC. Diplômé de l'ESSEC, agrégé des universités en sciences de gestion, et PhD en Finance de l'Université de Northwestern. Directeur du master 2 "Finance de marché " et de l'école doctorale en sciences de gestion de l'Université de Paris 1 et consultant. Auteur de nombreux ouvrages et articles.

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