Martingales et chaînes de Markov

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Paolo Baldi et Laurent Mazliak - Martingales et chaînes de Markov.
Cet ouvrage a pour origine le cours de processus aléatoires de la maîtrise de mathématiques de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) que... Lire la suite
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Résumé

Cet ouvrage a pour origine le cours de processus aléatoires de la maîtrise de mathématiques de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) que les auteurs ont enseigné pendant de longues années. Il contient de nombreux exercices et problèmes sur les martingales et les chaînes de Markov à temps discret, corrigés de manière détaillée. Chaque chapitre est précédé de substantiels rappels de cours incluant la plupart du temps des démonstrations. Les problèmes apportent des compléments permettant au lecteur d'approfondir ses connaissances en abordant des résultats plus avancés de la théorie. Tout en ouvrant une porte vers les troisièmes cycles spécialisés, cet ouvrage est principalement destiné aux étudiants de deuxième cycle et aux candidats à l'agrégation.

Sommaire

    • Espérances conditionnelles
    • Processus aléatoires
    • Martingales
    • Chaines de Markov
    • solutions.

Caractéristiques

  • Date de parution
    19/11/1998
  • Editeur
  • Collection
  • ISBN
    2-7056-6382-7
  • EAN
    9782705663827
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    215 pages
  • Poids
    0.33 Kg
  • Dimensions
    15,0 cm × 22,0 cm × 1,5 cm

Avis libraires et clients

À propos des auteurs

Paolo Baldi est professeur à l'Université Tor-Vergata (Rome). Laurent Mazliak est maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Pierre Priouret est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).

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