Options, futures et autres actifs dérivés - Grand Format

10e édition

Patrick Roger

(Traducteur)

,

Christophe Hénot

(Traducteur)

,

Laurent Deville

(Traducteur)

Note moyenne 
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie... Lire la suite
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Résumé

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : - L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. - De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options.
- Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. - Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. - Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement ("Corrigés" publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par : - un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ; - la mise à jour du chapitre 7 afi n de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ; - de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré; - un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ; - l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage.
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Caractéristiques

  • Date de parution
    24/11/2017
  • Editeur
  • ISBN
    978-2-326-00156-5
  • EAN
    9782326001565
  • Format
    Grand Format
  • Présentation
    Broché
  • Nb. de pages
    906 pages
  • Poids
    1.559 Kg
  • Dimensions
    17,0 cm × 24,5 cm × 4,9 cm

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L'éditeur en parle

Cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence universitaire et un outil indispensable pour les professionnels.

À propos de l'auteur

Biographie de John Hull

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada. Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School. Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Laurent Deville est professeur associé en finance à L'EDHEC Business School et chercheur au CNRS.
De John Hull, chez le même éditeur : Corrigés de Options, futures et autres actifs dérivés, 10e édition. Gestion des risques et institutions financières, 3e édition.

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